Weiterentwicklung Bereich Risk Office mit C++ UND SAS (Statistical Analysis Software) Know How Rolle: SW Developer - Unterstützung bei der Weiterentwicklung der Simulationsengine (C++) bzw. Kalkulationsengine (SAS): Statistical Analysis Software - Integration einer alternativen Abhängigkeitsstruktur (Copula) in den Simulations-Framework - Umsetzung von einseitigen Risikoeinheiten zwischen Kreditnehmern - Umsetzung eines Pooling-Vorschlags für größere Portfolien in der Simulation/Vorverarbeitung - Fundierte Kenntnisse in C++ und SAS (u.a. Schnittstellen) und gute Kenntnisse in MS SQL Server - gutes Fachwissen zu Kreditportfoliomodellen, insbesondere Erfahrungen zu CreditRisk+ - Statistische Grundkenntnisse, insbesondere Kenntnisse zu Monte Carlo Simulationen (Importance Sampling) und statistischen Verteilungen - Ergänzungen/Aufbau von technischen Fachkonzepten ...